Тест по теме «Итоговый тест по дисциплине «Эконометрика». Вариант № 2. Тест 2»

  • Обновлено: 05.08.2020
  • 63

20 вопросов

Вопрос:
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
Варианты ответа:
  1. мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
  2. зависит от числа
  3. зависит от времени проведения
  4. зависит от номера
  5. одинакова для всех
  6. не зависит от времени проведения
Вопрос:
Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-
Варианты ответа:
  1. ременных вычисляется по формуле: а =
  2. 1 1 2 2 b x − b x
  3. 1 1 2 2 y + b x + b x
  4. ( ) 1 1 2 2 y + b x − b x
  5. 1 1 2 2 y − b x − b x
  6. 1 1 2 2 y −b x + b x
Вопрос:
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:
Варианты ответа:
  1. левее расположена
  2. уже
  3. шире
  4. правее расположена
  5. неизменна
Вопрос:
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене
Варианты ответа:
  1. сезона:
  2. направление изменения, происходящего
  3. трендовые изменения
  4. изменение числа потребителей
  5. численную величину изменения, происходящего
  6. циклические изменения
Вопрос:
Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
Варианты ответа:
  1. ряд значений от 0 до 1
  2. только отрицательные значения
  3. только два значения 0 или 1
  4. только положительные значения
  5. случайные
Вопрос:
Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-
Варианты ответа:
  1. не _________, где n – число наблюдений:
  2. n
  3. n2
  4. n3
  5. n4
Вопрос:
Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
Варианты ответа:
  1. степень влияния
  2. случайность
  3. уровень независимости
  4. непостоянство
  5. цикличность
Вопрос:
Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух
Варианты ответа:
  1. переменных равна 1 или -1:
  2. выборочная корреляция
  3. разность
  4. сумма
  5. теоретическая корреляция
  6. произведение
Вопрос:
К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
Варианты ответа:
  1. DW > d2
  2. DW < d1
  3. d1 < DW< d2
  4. DW = 0
  5. DW ≠ 0
Вопрос:
Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
Варианты ответа:
  1. 1
  2. -1
  3. 2
  4. 0
  5. -2
Вопрос:
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
Варианты ответа:
  1. подвержена сезонным колебаниям
  2. является качественной по своему характеру
  3. трудноизмерима
  4. имеет трендовую составляющую
  5. случайная
Вопрос:
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
Варианты ответа:
  1. временной
  2. замещающей
  3. лаговой
  4. лишней
  5. сезонной
Вопрос:
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:
Варианты ответа:
  1. зависит от номера наблюдений
  2. зависит от числа
  3. зависит от времени проведения
  4. одинакова для всех
  5. зависит от характера
Вопрос:
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:
Варианты ответа:
  1. непрерывных
  2. дискретных
  3. трудноизмеримых
  4. случайных
  5. циклических
Вопрос:
Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:
Варианты ответа:
  1. смещению
  2. уменьшению дисперсии
  3. усложнению вычисления
  4. неэффективности
  5. увеличению дисперсии
Вопрос:
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
Варианты ответа:
  1. остается неизменным
  2. уменьшается
  3. не уменьшается
  4. не увеличивается
  5. увеличивается
Вопрос:
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:
Варианты ответа:
  1. долю дисперсии x, объясненную
  2. долю дисперсии y, объясненную
  3. долю дисперсии x, необъясненную
  4. долю дисперсии y, необъясненную
  5. долю дисперсии x и y, объясненную
Вопрос:
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
Варианты ответа:
  1. нечетных
  2. последовательных
  3. k первых и k последних
  4. четных
  5. всех
Вопрос:
Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:
Варианты ответа:
  1. 0 и 6
  2. -3 и 3
  3. 0 и 4
  4. -2 и 2
  5. 0 и 2
Вопрос:
В модели множественной регрессии за изменение ________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:
Варианты ответа:
  1. двух случайных членов
  2. нескольких случайных членов
  3. двух зависимых переменных
  4. одной зависимой переменной
  5. случайной составляющей

Контрольные, курсовые, дипломные

от лучших специалистов

Узнай стоимость
Пожалуйста, убедитесь, что вводите e-mail верно
{$ $select.selected.title $}
Осталось указать: Вид работы Тему Почту
Я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
и принимаю условия договора публичной оферты
Нужна помощь с тестами?

Оставляй заявку — и мы пройдем
все тесты за тебя!

Пожалуйста, убедитесь, что вводите e-mail верно
{$ $select.selected.title $}
Осталось указать: Вид работы Тему Почту
Я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
и принимаю условия договора публичной оферты