Тест по теме «Итоговый тест по дисциплине «Эконометрика». Вариант № 3. Тест 3»

  • Обновлено: 05.08.2020
  • 56

18 вопросов

Вопрос:
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для
Варианты ответа:
  1. установления влияния на регрессию __________событий:
  2. одновременного наступления нескольких независимых
  3. степени взаимосвязи возможных
  4. наступления одного из нескольких взаимосвязанных
  5. наступления одного из нескольких независимых
  6. циклических
Вопрос:
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:
Варианты ответа:
  1. ½
  2. 0
  3. 2
  4. 1
  5. -1
Вопрос:
В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = ________, где а ρ – константа, ε k+1 – новый случайный член:
Варианты ответа:
  1. −1 +1 + k k ρu ε
  2. +1 + k k ρu ε
  3. +1 + k k u ρε
  4. k +1 ρε
  5. +1 − k k ρu ε
Вопрос:
Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной
Варианты ответа:
  1. регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают:
  2. фиктивную переменную взаимодействия
  3. лаговую переменную
  4. лишнюю переменную
  5. фиктивную переменную для коэффициента наклона
  6. циклическую
Вопрос:
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:
Варианты ответа:
  1. не включенных в уравнение
  2. лишних
  3. сезонных
  4. фиктивных
  5. циклических
Вопрос:
Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:
Варианты ответа:
  1. асимметрию, равную 0
  2. нулевое среднее значение
  3. большое стандартное отклонение
  4. малое стандартное отклонение
  5. наибольшее среднее значение
Вопрос:
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:
Варианты ответа:
  1. имеющими большое влияние:
  2. малозначимыми
  3. тесно коррелированными
  4. слабо коррелированными
  5. некоррелированными
Вопрос:
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного
Варианты ответа:
  1. члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:
  2. больше, чем
  3. такая же, как
  4. ниже, чем
  5. равно 0
  6. равно 1
Вопрос:
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
Варианты ответа:
  1. последовательных
  2. k первых и k последних
  3. нечетных
  4. четных
  5. первых
Вопрос:
Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:
Варианты ответа:
  1. n-m-1
  2. n-m+1
  3. n-m
  4. m/n
  5. n+m+1
Вопрос:
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:
Варианты ответа:
  1. завышены по сравнению с истинными значениями
  2. занижены по сравнению с истинными значениями
  3. соответствуют истинным значениям
  4. не имеют математического смысла
  5. являются случайными
Вопрос:
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом
Варианты ответа:
  1. наблюдении:
  2. не зависит от его значения во всех других наблюдениях
  3. зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
  4. зависит от его значения во всех других наблюдениях
  5. зависит от его значения в первом наблюдении
  6. равны 0
Вопрос:
Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
Варианты ответа:
  1. 3
  2. 1, 2
  3. 1, 2, 3
  4. 1, 3
  5. 2
Вопрос:
Множественный регрессионный анализ является ________ парного регрессионного анализа:
Варианты ответа:
  1. развитием
  2. противоположностью
  3. частным случаем
  4. подобием
  5. эквивалентностью
Вопрос:
Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:
Варианты ответа:
  1. гетероскедастичности ошибки
  2. сезонных колебаний
  3. мультиколлинеарности
  4. автокорреляции
  5. гомоскедастичности
Вопрос:
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание
Варианты ответа:
  1. лишних переменных называется:
  2. унификацией переменных
  3. моделированием
  4. спецификацией переменных
  5. прогнозированием
  6. подгонкой
Вопрос:
Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
Варианты ответа:
  1. мет какое-либо конкретное значение _________ наблюдений:
  2. зависит от времени проведения
  3. одинакова для всех
  4. зависит от номера
  5. зависит от числа
  6. от характера
Вопрос:
Положительная автокорреляция –ситуация, когда случайный член регрессии в сле-
Варианты ответа:
  1. дующем наблюдении ожидается:
  2. противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением
  3. того же знака, что и в первом наблюдении
  4. того же знака, что и в настоящем наблюдении
  5. противоположного знака по сравнению с первым наблюдением
  6. равным 0

Контрольные, курсовые, дипломные

от лучших специалистов

Узнай стоимость
Пожалуйста, убедитесь, что вводите e-mail верно
{$ $select.selected.title $}
Осталось указать: Вид работы Тему Почту
Я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
и принимаю условия договора публичной оферты
Нужна помощь с тестами?

Оставляй заявку — и мы пройдем
все тесты за тебя!

Пожалуйста, убедитесь, что вводите e-mail верно
{$ $select.selected.title $}
Осталось указать: Вид работы Тему Почту
Я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
и принимаю условия договора публичной оферты